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Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 1 / 21

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CBPF–NT– 002/2008

Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais Artificiais

Elisângela Lopes de Faria Marcelo Portes Albuquerque Jorge Luis González Alfonso Márcio Portes Albuquerque (a) José Thadeu Pinto Cavalcante (a) (a) (b) (a)

  • (a)

    Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 22290-180 – Rio de Janeiro, RJ

  • (b)

    Pontifícia Universidade Católica – PUC-RIO Marquês de São Vicente, 225 22453-900 – Rio de Janeiro, RJ

Resumo

Esta nota técnica tem como objetivo o estudo das redes neurais artificiais na previsão da série temporal do indicador mais importante do mercado de ações brasileiro, mais precisamente a série Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do estado de São Paulo (BOVESPA). Para este estudo será implementada uma rede neural artificial multilayer perceptrons com algoritmo backpropagation para fazer previsões do índice Ibovespa.

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