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Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 10 / 21

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CBPF–NT– 002/2008

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  • 0

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Figura 4.2 Conjunto Teste (Jan/07 a Ago/07)

    • 4.2.

      Projeto da rede

      • O

        modelo escolhido para fazer as previsões do Ibovespa é um modelo de rede

neural feedforward com algoritmo backpropagation. Os parâmetros da rede foram alterados ao longo do treinamento com a finalidade de se encontrar um modelo com um resultado mais satisfatório. Para criar e simular todos estes parâmetros foi criado um programa no matlab que permitiu alterar diferentes parâmetros da simulação. Devido ao grande número de redes criadas e ao tempo gasto pelas redes na convergência das mesmas o programa foi executado no Cluster Linux SSolar do CBPF. No programa proposto os parâmetros alterados foram os seguintes:

9 Quantidade de camadas escondidas: foram adotadas arquiteturas com até duas

camadas escondidas. 9 Número de neurônios da primeira camada escondida: variou entre 3 e 30. Mais

precisamente foram criadas redes com 3, 5, 10, 15, 20 e 30 neurônios. 9 Número de neurônios da segunda camada escondida: 5, 12 e 20 neurônios.

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