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Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 11 / 21

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CBPF–NT– 002/2008

9 Tamanho da janela: número de cotações utilizado para treinamento. Exemplo: tamanho da janela igual a cinco, seriam utilizados cinco dias de cotações do Ibovespa, ou seja, dias 1, 2, 3, 4, 5 para a previsão do sexto dia. Esta técnica será detalhada na próxima seção. Os tamanhos de janela escolhidos para este trabalho foram de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60.

Os demais parâmetros da rede como função de ativação e método de treinamento não foram modificados ao longo do treinamento e receberam as mesmas funções e métodos para todas as configurações de rede possíveis, ou seja, para a função de ativação foi utilizada a função tangente hiperbólica (no matlab chamada de tansig), para o método de treinamento foi utilizado o algoritmo resilient backpropagation (no matlab chamado de trainrp). Sendo assim os modelos de rede foram estruturados em uma camada de entrada, onde o número de neurônios foi definido pelo tamanho da janela, uma ou duas camadas escondidas com quantidades variadas ao longo do treinamento, e com apenas um neurônio na camada de saída, que representa a previsão do Ibovespa no dia seguinte. Uma das possíveis arquiteturas propostas pode ser visualizada na figura 4.3 abaixo onde temos uma rede que trabalha com uma janela de entrada de 5 dias, uma camada escondida e uma saída correspondente ao Ibovespa do sexto dia.

F(t-1)

5 valores do fechamento

F(t-2)

F(t-3)

F(t-4)

F(t)

-

Valor previsto do

  • -

    fechamento

- -

F(t-5)

Camada de Entrada

Camada Escondida

Camada de Saída

Figura 4.3 Arquitetura proposta.

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