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Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 12 / 21

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CBPF–NT– 002/2008

4.2.1. Técnica de Janelamento

Conforme apontado anteriormente foram definidas duas janelas, uma de entrada (JI) e outra de saída (J0) de tamanhos fixos E (entrada) e S (saída) respectivamente, e deslocá-las no tempo com um passo fixo de tamanho p. Sendo assim para um determinado tamanho de janela, a suposição é que a seqüência de valores JI0,.. .. ,JIn está de alguma forma relacionada com a seqüência JO0,......,JOn e esta relação, embora desconhecida, está definida completamente no conjunto de dados [REFE]. No nosso caso a utilização deste método foi feita utilizando os pares de janela JI e JO como vetores de treinamento, onde os dados das janelas JI’s e JO’s formarão respectivamente os vetores de entrada formados pelas cotações do Ibovespa (fechamento) com tamanho fixo E (entrada) conforme especificado acima e os vetores alvos correspondentes que formam os dados de saída com tamanho fixo S=1 (saída), ou seja, o fechamento do Ibovespa um dia à frente. Já o passo de tamanho p foi fixado em 1. Na figura abaixo 4.4 pode ser visualizada a criação de uma janela de previsão com entrada E = 5 ( 5 dias de cotações do Ibovespa) e saída S = 1 (dia de cotação do Ibovespa do 6 º dia).

Figura 4.4 Criação da Janela de Previsão

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