X hits on this document

PDF document

Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 13 / 21

60 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 21

CBPF–NT– 002/2008

4.2.2. Treinamento e Simulação

Foram criadas 240 redes com as diferentes configurações possíveis. O algoritmo criado em matlab primeiramente carrega o conjunto de treinamento, ou seja, o conjunto contendo todas as 2058 cotações diárias do fechamento do Ibovespa. Em seguida é feita a normalização dos dados conforme citado na seção 4.1. No próximo passo é feito a criação da matriz de treinamento (entradas da rede) com um determinado número de cotações do fechamento do Ibovespa (janela de entrada). Como o algoritmo utilizado backpropagation é supervisionado foi criada a matriz resposta para a rede. Com as duas matrizes (entrada e resposta desejada) já construídas, elas foram então apresentadas à rede formando um par entrada-saída de treinamento. Toda vez que um conjunto todo é apresentado à rede para treinamento temos uma época (epoch). Como o aprendizado no treinamento ocorre através da apresentação repetitiva do conjunto de exemplos, o número de épocas foi estipulado em 500000. Este número alto de épocas foi escolhido propositalmente para obrigar a rede a convergir quando atingisse o erro mínimo desejável e não o número máximo de épocas. Valores do erro do treinamento usado na simulação foram da ordem de 10-3. Cada possível configuração utilizada foi apresentada para treinamento um total de 50 vezes, pois como a rede sempre inicia seu treinamento com pesos aleatórios, é possível de se obter um bom resultado com uma determinada configuração que não necessariamente fornece a melhor solução.

Com a rede treinada foi feita a previsão utilizando os valores de entrada que a rede nunca viu antes, ou seja, o conjunto de teste. O primeiro passo para a simulação foi carregar o conjunto de teste e normalizar os dados no intervalo [-1,1]. Foi criado então um padrão de entrada para a rede com a mesma quantidade de cotações (fechamento Ibovespa) utilizadas na matriz de treinamento. Com o primeiro padrão construído foi feita a simulação. A resposta obtida da simulação que corresponde à primeira previsão é armazenada e um segundo padrão é então construído e apresentado para a simulação, e assim sucessivamente até que as 150 previsões (tamanho do conjunto teste) foram concluídas. A figura 4.5 mostra a estrutura do algoritmo proposto.

13

Document info
Document views60
Page views60
Page last viewedSat Dec 10 14:57:40 UTC 2016
Pages21
Paragraphs382
Words4066

Comments