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Previsão do Mercado de Ações Brasileiro utilizando Redes Neurais - page 8 / 21

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CBPF–NT– 002/2008

4. Desenvolvimento

Este trabalho visa criar um projeto de rede neural artificial para fazer previsões do índice Ibovespa (índice da Bolsa de Valores de São Paulo). O software utilizado para o projeto foi o Matlab versão 7.1, que é uma ferramenta computacional muito eficiente e também apresenta um toolbox totalmente voltado para redes neurais. Detalhes desta ferramenta podem ser encontrados em [MATL]. O trabalho envolvendo redes neurais é feito de muitas escolhas empíricas, pois não existem na literatura os parâmetros ideais da rede que possam levar a encontrar aquela que apresenta o resultado mais satisfatório. Nosso trabalho foi dividido em duas grandes etapas, a primeira está relacionada à preparação dos dados, nos quais temos a seleção das variáveis (neste trabalho em específico, foi escolhido as cotações do fechamento do Ibovespa) e a separação deste conjunto em outros dois chamados de treinamento (aproximadamente 85 a 90 % dos dados) e teste (aproximadamente 10 a 15%). A segunda etapa está relacionada ao projeto da rede na qual temos a definição do modelo, da arquitetura e dos parâmetros necessários da rede.

4.1. Preparação dos dados (Treinamento e Teste)

Os dados utilizados durante este trabalho são reais e referentes aos valores das cotações diárias do fechamento da série Ibovespa no período de Setembro de 1998 a agosto de 2007. Na base de dados, o fechamento corresponde ao último valor assumido pelo Ibovespa em um determinado dia. O conjunto de dados (mostrado nas figuras 4.1 e 4.2) foi dividido em duas partes, uma correspondente ao treinamento da rede (de 01/09/98 a 28/12/06) totalizando 2058 pontos, e a segunda parte chamado de conjunto teste (de janeiro/07 a agosto/07) totalizando 150 pontos. Antes de serem apresentados à rede os dados passaram por um pré-processamento sendo normalizados no intervalo [-1,1], e posteriormente sendo desnormalizados. Para a normalização e desnormalização dos dados foram utilizadas duas rotinas disponíveis no software matlab chamadas

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